Ролл ишимоку состав

Все трейдеры искали и продолжают искать беспроигрышную систему торговли на финансовых рынках. Но многие из них, кому знакома «Теория игр» — смогли убедиться, что стопроцентно беспроигрышных систем работы на Forex не существует. Однако, можно постараться уменьшить риски и в то же время увеличить размер профита или количество прибыльных сделок. Согласно постулатам упомянутой «Теории игр» следует, что эти задачи находятся в обратной пропорциональности относительно друг друга. К примеру, вы не входите в рынок, и в результате ваша прибыль равна нулю, зато и риск также нулевой. А если вы часто входите в рынок, то ваш профит может быть очень большим, зато и вероятность убытка тоже возрастает.

Как же найти ту золотую середину, которая позволит достичь баланса между оправданным риском и стоящей прибылью? На этот вопрос было предложено достаточно разных решений. Одно из них — торговля с применением индикатора Ишимоку.

Практически все трейдеры наверняка слышали о индикаторе Ichimoku Kinko Hyo (Ишимоку Кинко Хьё), но отнюдь не все применяют его в своих торговых системах. И это несмотря на то, что данный продукт входит в состав многих программ для аналитики и торговли, в том числе и в MetaTrader. К сожалению, как на английском, так и на русском языках ощущается дефицит информации по его применению. Поэтому в сегодняшнем материале мы ознакомимся поближе с этим полезным инструментом.

Характеристики индикатора Ишимоку Платформы: MetaTrader 4/5 Валютные пары: USD/CHF, GBP/CHF, EUR/USD, GBP/USD, EUR/AUD, GBP/AUD, EUR/CAD, GBP/CAD, EUR/NZD, GBP/NZD, EUR/JPY, GBP/JPY. Таймфреймы: от H1 до W1 Время торговли: круглосуточно

Индикатор Ichimoku определяет рыночный тренд, уровни поддержки и сопротивления, а также генерирует сигналы к покупке и продаже. Особенно хорошо работает на дневных и недельных графиках.

История создания

Индикатор Ишимоку разработал журналист по профессии и экономист по призванию Шоичи Хосода (Япония), который публиковал свои работы под псевдонимом Санждин Ишимоку. В конце 20-х годов XX-го века Шоичи Хосода писал аналитические статьи о товарном и фондовом рынках Японии для ежедневника Miyako Shinbun. История индикатора начинается в 1936-м году, когда экономический обозреватель Шоичи Хосода завершил разработку своего метода анализа диаграмм. Основным элементом метода являлась конверсионная линия. Автор назвал его «Новый Восток». Это был плод 7-летней работы, на протяжении которых японский журналист консультировался и систематизировал опыт порядка 2000 экономистов. Хочется отметить, что в ту пору ещё не было ни компьютеров, ни даже электронных калькуляторов.

Изначально продукт применялся для анализа фондовых рынков, в частности — прогноза индекса Никкэй 225 на Токийской бирже. Но позже он нашёл применение и на рынке Forex. Термин Ichimoku является зарегистрированным товарным знаком, он принадлежит Институту экономических исследований (Киото, Япония). В настоящее время институт управляется семьёй ныне покойного автора индикатора Ишимоку.

Автор называл свой метод «Графиком равновесия цен», но со временем продукт получил название, которое используется и по сей день: «Ишимоку Кинко Хьё». Существует несколько вариантов вольного перевода названия с японского. Но суть индикатора состоит в том, что опытному пользователю достаточно беглого взгляда на график для того, чтобы понять, что происходит на рынке и принять правильное решение. Более 30 лет жизни посвятил Шоичи Хосода на испытания и совершенствование своего метода и только в 1969 году он опубликовал результаты исследований. С того момента метод, который носит псевдоним своего автора, стал излюбленным инструментом японских трейдеров. Постепенно «График равновесия цен Ишимоку» был изучен, оценен по достоинству и взят на вооружение трейдерами со всего мира.

Японские свечи и метод Сакаты

Японские свечи — удобный и популярный среди трейдеров тип графика для технического анализа. Но не все знают, что основа свечного анализа была заложена в средневековой Японии более 200 лет назад. Основоположником является Мунехиса Хомма (1724 — 1803) из портового города Саката, что на побережье Японского моря. Он родился в состоятельной семье, промышлявшей торговлей: у клана Хомма был в городе магазин. Согласно древней традиции, семейный бизнес передавался от отца к старшему сыну.

После смерти отца, старший брат недолго возглавлял дело своих предков и его унаследовал Мунехиса Хомма. Историки связывают клан Хомма с именем Уэсуги Харунори. Он был крупным феодалом и стал известен благодаря своим удачным финансовым реформам, также он прослыл образцовым управляющим владением. Считается, что своими успехами Мунехиса Хомма обязан не только природным способностям, но и обучению у предприимчивого феодала Уэсуги Харунори из Эдо (Токио).

Молодой Мунехиса Хомма торговал рисом сначала в Эдо, но потерпел неудачу. Затем торговал на рисовой бирже в Осаке (уже удачно). Набравшись опыта и скопив капитал, Мунехиса Хомма возвращается в родной город Саката и в 1750 году стал покупать рис на местной бирже, а продавать его на бирже в Осаке. К тому времени рисовые биржи действовали уже на протяжении 20 лет, благодаря реформе «Правил торговли рисом», которую провёл в 1730 году сёгун Токугава. Саката был и остаётся важным морским портом. В ту пору порт принимал всякие товары, в том числе и такой стратегически важный продукт, как рис. Так, размер годового жалования самураев измерялся в рисовом эквиваленте.

В средние века город Осака был городом купцов и являлся главным центром торговли страны. Известна история, что с целью получения оперативных данных с рисовой биржи в Осаке, Мунехиса Хомма расставил на удобных местах вдоль побережья посты сигнальщиков с интервалом в несколько километров. Стоит отметить, что расстояние между городами Саката и Осака составляет по прямой порядка 609 км. То есть Мунехиса Хомма должен был расставить в пределах прямой видимости более 150 человек. Они по эстафете передавали с помощью флагов новости, котировки и распоряжения.

Принято считать, что Мунехиса Хомма разработал график в виде свечей. Торговец рисом использовал его для более наглядного отображения ценового минимума и максимума за определённый отрезок времени, а также цен открытия и закрытия периодов.

Также считается, что на протяжении многих лет Мунехиса Хомма фиксировал, систематизировал и анализировал историю торгов, цены на рис, другую коммерческую информацию, а также старался выявить закономерности в поведении участников рынка. Он пришёл к выводу, что эмоции трейдеров влияют на цены, а психологический аспект чрезвычайно важен для успеха на рынке. Исследования доказали, что вход в рынок не должен быть поспешным.

В результате Мунехиса Хомма разработал свод из 5 правил, которые известны как «Пять законов Сокаты»: в честь родного города автора. В нём, с помощью таких изящных терминов как «Утренняя звезда», «Три неба (облака)», «Три красных воина» и «Три чёрных воина» описывались основные правила торговли. Всю жизнь торговец рисом дополнял и совершенствовал свою бизнес-модель и на закате жизни составил свод уже из 160 правил, которые известны как «Метод Сокаты» или «Устав Хоммы». Адаптированные переводы данных правил дошли до наших дней и не потеряли своей актуальности. Сейчас они известны каждому начинающему трейдеру. Но тогда, более 200 лет назад, это было открытием. Поэтому Мунехиса Хомма считается по праву первооткрывателем в области изучения графиков. Ведь именно на основе его работ позже были описаны свечные паттерны, которые указывают на продолжение или остановку тренда, его разворот.

В 20-м веке Шоичи Хосода (Санждин Ишимоку) решил усовершенствовать свечной анализ. Он разработал систему, которая давала ответы на вопросы: «Когда входить в рынок?», «Где ставить Stop Loss и Take Profit», «Где фиксировать прибыль?». На торговле контрактами по фондовым индексам Японии TOPIX и Nikkei система показала превосходные результаты. Практика показала, что помимо прочего, данный метод позволяет отличить тренд от рейнджа, а в тренде получать иногда пусть и небольшой, но всё-таки профит. Сам автор системы отмечал, что его метод работает особенно хорошо в тренде, так как помогает обнаружить достаточные откаты, а после их окончания — продолжить работу по тренду.

Шоичи Хосода совершенствовал свой метод анализа на протяжении 30 лет и опубликовал свою работу только в 1968 году. Книга была была издана на японском языке. Японские трейдеры быстро оценили достоинства метода и взяли его на вооружение. Популярность метода Ишимоку довольно быстро распространилась по всей Азии. Напомню, что в ту пору компьютерная эра только зарождалась, поэтому трейдеры вручную чертили графики, используя для этого только бумагу и цветные карандаши. Современному человеку, который родился в цифровую эпоху — практически невозможно представить себе всю сложность составления графиков вручную. А в качестве средств связи долгое время использовались телеграф, телетайп и проводные стационарные телефоны.

На Западе метод Ишимоку практически не использовался вплоть до начала 90-х по причине отсутствия перевода. Там он рассматривался не более, чем экзотический индикатор. Однако, вместе с развитием компьютерной техники и программного обеспечения всё переменилось. Компании приступили к разработке биржевого софта. Не обошли вниманием и метод Ишимоку. Так, вышла в свет и первая электронная версия индикатора Ишимоку. Со временем софт был переведён на европейские языки, и метод анализа, который предложил Шоичи Хосода стал набирать мировую популярность.

Описание и настройки индикатора Ишимоку

Индикатор Ichimoku содержит удачную комбинацию целого ряда иных индикаторов, а также различных подходов к прогнозированию движения цены. Каждая отдельно взятая линия является серединой ценового диапазона за определенный промежуток времени. Таким образом линия демонстрирует разделительную границу преобладания либо «медвежьей», либо «бычьей» силы рынка. Другими словами, отображает консенсус масс относительно стоимости за выбранный период времени.

1-Ichimoku

Для определения размерности параметров, используются 4 временных интервала различной протяжённости. На данных интервалах основываются значения отдельных линий, который составляют этот индикатор:

  • Tenkan sen (линия конверсии): самый высокий максимум + самый низкий минимум, поделённые на 2, за предыдущие 9 торговых периодов (дней). В основном используется для измерения краткосрочного импульса и приравнивается к скользящей средней. Высокая крутизна линии Тенкан Сен указывает на недавнее резкое изменение цены или сильный импульс, в то время как более плавные линии указывают на слабый импульс или его отсутствие. Пробитие Tenkan Sen, может сигнализировать о изменении тренда. Tenkan Sen обычно используется в сочетании с Kijun Sen, чтобы более точно прогнозировать вероятность будущего импульса.
  • Kijun sen (базовая, основная линия): наивысший максимум + самый низкий минимум, поделённые на 2, за предыдущие 26 торговых периода. Как и в случае с Тенкан Сен, Киджун Сен в первую очередь используется для измерения импульса, однако из-за его более длительного периода времени, является более надёжным индикатором тенденций. Горизонтальная линия Киджун Сен указывает цену диапазона, а вертикальная указывает тренд, при этом угол отклонения линии отображает силу импульса тренда. Киджун Сен обычно используется в сочетании с Тенкан Сен, чтобы точнее определить вероятность будущего импульса.
  • Senkou Span A (1-я упреждающая): Tenkan Sen + Kijun Sen, поделённые на 2, на 26 периодов вперёд от настоящего времени. Скользящяя средняя, смещённая на 26 периодов вперед, то есть на упреждение. В основном используется с Senkou Span B, для формирования Kumo (облака), для определения вероятную поддержку в будущем и уровни сопротивления. Цена имеет тенденцию учитывать предыдущие уровни поддержки и сопротивления. Поэтому движение вперёд линии Senkou Span A даёт визуальное представление на определённую дату о цене, уровнях поддержки и сопротивления за предыдущие 26 периода. Тенденция считается медвежьей, если Senkou Span A находится ниже уровня Senkou B и бычьей, когда она выше.
  • Senkou Span B (2-я упреждающая): наивысший максимум + самый низкий минимум, поделённые на 2, за предыдущие 52 дня, сдвинутое вперёд на 26 дней от текущего. Применяется с Senkou Span A для формирования облака.
  • Kumo (облако): область между 1-й и 2-й упреждающими линиями, является центром системы Ишимоку. Используется для прогнозирования вероятных уровней поддержки и сопротивления. Подробности ниже, в Правилах торговли.
  • Chinkou Span (отстающая, запаздывающая, подтверждающая): цена закрытия за предыдущие 26 периодов. Отображает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на 26 дней. Тенденция считается восходящей, если Chikou Span расположена выше цены закрытия и нисходящей, если линия ниже цены закрытия. Ситуация не всегда ясна при изучении исторических данных, но проясняется при сравнении с текущими графиками. Chikou Span также считается полезным для подтверждения тенденций, импульсов, уровней поддержки и сопротивления, отмеченных остальными инструментами Ichimoku.
2-Ichimoku

Классические настройки индикатора Ichimoku (9-26-52 периодов) при торговле на таймфрейме Н1 охватывают порядка половины недельного цикла, поэтому их вполне можно использовать. Но при резких колебаниях цен внутри дня индикатор существенно теряет в точности своих прогнозов.

Поэтому, для работы внутри дня зачастую используют и другие настройки:

  • Значения настроек (12-24-120) принято считать хорошими при трендовом характере рынков. Если цена находится в длительных каналах, то индикатор с такими настройками будет подавать много ложных сигналов, но если работать в тренде — прибыль будет максимальной;
  • А значения настроек (120-240-480) позволяют получать на часовых графиках (H1) только значительные сигналы, вдобавок они успешно фильтруют периоды флета. Сигналов станет значительно меньше, зато они будут намного точней.

Правила торговли

Разберём подробнее назначение каждой из линий. Серии линий весьма схожи со скользящими средними и строятся на минимальных и максимальных ценах. Пространство между линиями Senkou Span A и B штрихуют другим цветом и называют «облаком Ишимоку». Если цена находится между данными линиями, то рынок считается нетрендовым. Верхние и нижние края облака формируют уровни поддержки и сопротивления.

  • Если цена над облаком, то его вершина указывает на первый уровень поддержки, а нижняя граница Kumo — второй уровень.
  • Если цена ниже облака, то его нижняя часть указывает на первый уровень сопротивления, а его вершина второй уровень.
  • Если цена пересекает вниз нижнюю линию облака, то это сигнал к продаже, а если верхнюю линию вверх — то это сигнал к покупке.
3-Ichimoku

Если график пересекает линию Senkou Span B — это является сильнейшим сигналом для входа в рынок. Особенно, если цены вышли за пределы облака. Это первый элемент системы: пробойный.

Kijun-sen используется в качестве показателя движения рынка. Если цена выше линии Kijun-sen, то вероятно что и цены продолжат свой рост. Если цена пересекает линию Kijun-sen, то вероятно что и тренд изменится в дальнейшем. Другой вариант применения Kijun-sen это подача сигналов. Например, пересечение Tenkan-sen выше линии Kijun-sen явный бычий признак, а пересечение Tenkan-sen ниже линии Kijun-sen уже медвежий признак.

4-Ichimoku

Tenkan-sen используется в качестве индикатора рыночного тренда. При восходящем тренде линия Tenkan-sen движется вверх, но если она движется вниз — значит и тренд пошёл вниз. В случае, если линия Tenkan-sen движется горизонтально значит рынок вошёл в канал.

Сигнал к покупке генерируется, в случае если линия Tenkan-sen пересекает снизу вверх Kijun-sen. А если сверху вниз — то это сигнал к продаже. В подобных ситуациях, трейдеры используют для обозначения восходящего тренда термин «золотой крест» для покупки. А «крест смерти» или «мёртвый крест» для продаж — при нисходящем тренде. Однако принято считать, что это самые слабые сигналы, которые подаёт индикатор. Если цены находятся в облаке, то к данным сигналам стоит относится очень. В случае, если у трейдера мало опыта, то подобные сделки стоит полностью избегать. Сам автор стратегии считал, что входить по нему следует вверх, при условии что цены находятся под нижней границей облака. А вниз — если цены над вершиной облака. Это 2-й по счёту элемент системы Ишимоку: долгосрочный, трендовый. Важно! Облако должно быть достаточно большим по размерам, чтобы в реальном рынке успеть зафиксировать свою прибыль.

К положению цены относительно облака и пересечению линий Tenkan-sen с Kijun-sen нужно добавить и относительное положение цены за «сегодня» против цены за предыдущие 26 периодов. А силу сигналов определяет линия Chinkou Span. Она отображает сегодняшнюю цену, перемещенную назад на 26 периодов. Если линия Chinkou Span находится ниже уровня цен, которые были 26 периодов назад, и в то же время возникает сигнал продажи — это является более сильным сигналом, чем при более высокой цене, относительно закрытия 26 периодов назад. Обратная ситуация будет условием для сигнала к покупке. По своей сути линия Chinkou Span выступает в роли трендового фильтра. Линия также генерирует сигналы на вход. Если Chinkou Span пересекает график снизу вверх — то встаём в покупку, а если сверху вниз — то в продажу. Данный сигнал принято считать вторым сигналом по силе от индикатора Ichimoku. Следующий, 3-й элемент системы это трендовый, среднесрочный.

В случае, когда все линии индикатора выстраиваются в иерархической последовательности, тогда сигналы на отбой называют термином «Сигнал 3-х линий». Подобный сигнал позволяет использовать тренд, когда его начало уже было пропущено. Автор стратегии рекомендовал открывать позицию только при наличии разворотного свечного паттерна, а не просто при пересечении линий Tenkan с Kijun или при откате цены от линий Ишимоку.

5-Ichimoku

Практика применения индикатора Ишимоку многими трейдерами показала, что при всех его бесспорных достоинствах, при торговле внутри дня (intraday) он обладает одним недостатком. Дело в том, что выставление Stop Loss за облаком цен нередко может сместить цену торговли не в нашу пользу. Вдобавок, выход при изменении тенденции также не позволяет зафиксировать нормальную прибыль. Поэтому работать с ним рекомендуется только на графиках с таймфреймами D1 и W1.

Stop Loss как правило выставляется за границу облака, которая противоположна направлению входа. К примеру, при работе «на пробой» облака снизу вверх, то Stop Loss нужно ставить за нижней границей облака, а если сверху вниз — то за его вершиной. При этом рекомендуется выдерживать некий запас в 5-10 пунктов, чтобы исключить возможность ложного срабатывания на волатильном движении. После изменения границ облака, рекомендуется перемещать и Stop Loss ваших ордеров. Выход из сделки обычно выполняется при получении какого угодно обратного сигнала: обратное пересечение графика линией Chinkou Span, разворот Tenkan-sen, обратное пересечение графиком какой-нибудь из линий облака цен или любого другого.

Открывая на таймфреймах D1 и W1 позицию на долгую перспективу, новости внутри недели как правило не учитываются, но зато берутся в расчёт политические события и макроэкономические факторы, которые могут повлиять на то, что начнётся откат или тренд будет переломлен.

В общем и целом, торговля по стратегии Ichimoku приносит порядка 60-70% прибыльных сделок. При этом соотношение риска к прибыли составляет примерно 1:3. Именно поэтому большинство трейдеров, торгуя по Ишимоку, перед принятием решений подстраховываются проводя повторный анализ и по индикатору ADX.

Шоичи Хосода особо подчёркивал, что его метод является развитием свечного анализа. Поэтому он не рекомендовал открывать позицию, если имеются свечные паттерны, которые противоречат основному сигналу. Будет лучше, если сигнал подтверждается дополнительно и свечным паттерном. Вдобавок, при торговле отскоков от линий Ichimoku наличие свечного паттерна является обязательным условием. Учёт в анализе ситуации свечных паттернов поможет поднять количество прибыльных сделок к отметке в районе 70%. На дневных графиках частота сделок будет составлять примерно 1 позицию в 2 недели по каждому инструменту.

Процент прибыльных сделок возрастёт, если параллельно анализировать графики Каги, и при этом показания всех инструментов будут совпадать. Опытные приверженцы стратегии Ichimoku утверждают, что вполне реально добиться прибыльности в 80-85% сделок с соотношением прибыли к убытку до 3:1. При этом делая в среднем 200-300 пунктов прибыли в месяц по каждой валютной паре.

Заключение

Индикатор Ишимоку является один из самых сложных в освоении классических индикаторов. Но при этом он и один из самых эффективных инструментов, который представляет собой готовую многоэлементную торговую систему. В одном индикаторе есть трендовые, контр-трендовые и пробойные сигналы, четко определённые выходы, места установки Stop Loss и Trailing Stop.

Несмотря на отличные торговые показатели, индикатор Ichimoku не пользуется особой популярностью среди трейдеров. Вероятно, это связано со сложностью анализа его сигналов, а также периодом работы не ниже D1, которые не пользуется особой популярностью среди многих валютных трейдеров. Однако, приверженцам свечного анализа или любителям более размеренной торговли — метод Ишимоку однозначно рекомендован к ознакомлению.

Источник

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть